gmm估计中加权矩阵及工具变量如何选？

lpchxj

7765

收藏 2009-07-19

在学习gmm估计，加权矩阵如何选？是不是EVIEWS中能自己选择？还有工具变量如何选择？哪位推荐一个比较详细的介绍资料？最好是中文的

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chowyoung

2009-7-20 12:53:21

1# lpchxj
GMM即广义矩估计,基本思想是寻找正交性条件,由于正交性条件的个数多于方程估计参数的个数,所以要对不同的正交性条件给予一个权重,基本的原则是对估计准确度较差的给予较小比重,而给予准确性较高的给予较大比重。建议参考唐齐鸣翻译的约翰斯顿的教材(计量经济学方法)第10章。

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skyer_117

2009-7-20 13:05:18

工具变量……实际使用中，其实很难找到一个很好的工具变量

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lpchxj

2009-7-21 16:07:27

希望各大侠们能继续给出参考意见

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xujuan200010

2009-8-26 15:10:29

我也急需工具变量的知识

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m8843620

2011-5-16 09:18:42

謝謝樓主的分享

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