求问小样本的ADF的单元根检验 - 经管之家

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求问小样本的ADF的单元根检验

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收藏 2016-12-20

本来有14个样本，一阶差分平稳；对小于20个大小样本进行单元根的检验，提示会不准确，有没有哪位大大告知是怎么个不准确法，既然在一阶获得平稳的差分序列，结果可信吗？

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胖胖小龟宝

2016-12-21 12:21:19

不能说不准确应该是效果可能不好因为样本少能够差分的次数和能够选择的最优滞后期都比较有限

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2016-12-26 15:06:09

胖胖小龟宝发表于 2016-12-21 12:21
不能说不准确应该是效果可能不好因为样本少能够差分的次数和能够选择的最优滞后期都比较有限

好的，谢谢！一阶差分就单整了=。=

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