关于BEKK模型的疑问

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收藏 2016-12-27

悬赏 5 个论坛币未解决

新手一枚，论坛上的概念都看花了眼。想问：full bekk garch 、 full bekk mvgarch、 full bekk mgarch、二元bekk garch、三元bekk garch 这些模型有什么区别和联系吗？
有没有关于bekk模型的原始论文呢？
求好心大神详细解答～

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2016-12-27 23:27:22

二元和三元都属于“多元”，和“一元”相对的。 BEKK-GARCH可以用WinRATS做，论坛里有资源可查。

"full"不太清楚。实际最难的是那些非标准GARCH模型，先忽略吧。BEKK-GARCH的创始论文肯定有，看看了解下没关系，看不懂也正常。

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2016-12-29 15:02:01

BEKK早期文献，可以参考~

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