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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
1752 1
2009-07-23
RT,我一个人大的小学期作业,本人不是金融专业,好不容易把英语看懂,发现专业知识不够。。。。
金融的同学,帮帮忙吧,在此先谢过了。~
Question 2
The stock price is100. There are three European call options in the market, with the strike priceK and the option price C respectively
K
95
100
105

C
20
15
10

Assume nodividends issued by stocks.
Is there anarbitrage opportunity in the market and why?

Question3
In the following,you are given 5 bonds. Suppose coupons of all bonds are paid semiannually, thebond principal 100 is paid at the bond maturity
a)
Calculatethe spot rate for each maturity
b)
Calculatethe duration for each bond
   

Years to Maturity


  
   

0.5


  
   

1


  
   

1.5


  
   

2


  
   

2.5


  
   

Bond price


  
   

98


  
   

99


  
   

99


  
   

98


  
   

97


  
   

Coupon per year


  
   

0


  
   

4


  
   

5


  
   

5


  
   

5


  
   

Spot rate


  
   

?


  
   

?


  
   

?


  
   

?


  
   

?


  
   

Duration


  
   

?


  
   

?


  
   

?


  
   

?


  
   

?


  

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2009-7-24 02:43:27
Q2. has arbitrage.
Q3 is easy. just read your textbook
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