rt，我手里有10年的全部A股收益率数据作为因变量，还有一些指标作为解释变量，对这个面板数据，采用面板数据GLS回归是否适合呢？
我看到文献中多用fama-macbeth回归，求问这两个方法有什么区别呢？
从我的数据来看，fama-macbeth回归结果不是很显著，但面板回归结果比较显著，是否面板回归存在问题？
谢谢各位大神，感激不尽！