各位大神,xtivreg2 中roboust与cluster(id) 的区别,是不是一个只修正异方差,一个既修正异方差又修正组内自相关。
xtivreg2 lnshops lnpeop ict tralevel lnavgedu year5-year15 ( lnrealout =L.lnfdi ) , fe gmm r endog(lnrealout)
xtivreg2 lnshops lnpeop ict tralevel lnavgedu year5-year15 ( lnrealout =L.lnfdi ) , fe gmm cluster(scode) endog(lnrealout)
检验工具变量的内生性,第一个命令检验结果是
| Endogeneity | test | of | endogenous | regressors: | | 3.746 |
| | | Chi-sq(1) | P-val | = | 0.0529
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,即存在内生性,
第二个命令检验结果是
| Endogeneity | test | of | endogenous | regressors: | | 1.375 |
| | | Chi-sq(1) | P-val | = | 0.2410
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结果认为变量不存在内生性,即所有变量都是外生
到底以哪个为准呢,请知道的朋友解答一下,谢谢