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2017-01-17
问题1,拟合garch时遇到的问题:
序列残差方差非齐性检验通过,对残差拟合garch(1,1)模型的时候,系统提示错误:有奇异信息。我没有管这个,继续运行,当用summary查看详情的时候,发现常数项大的异常,而且所有的参数的标准差,和t值均显示为NA。具体截图如下:



问题2:另外我尝试了下egarch模型,同样遇到了问题,由于我的样本数据只有31个,拟合egarch的时候,提示需要100个数据。截图如下:


请问有没有谁知道如何化解这两个问题,是否这个问题的研究已经进行不下去了。或者赐教一些做garch分析的方法和经验。谢谢各位!
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