怎么没有人关注？？
我求求各位大虾了！现在做论文急着用啊。

有没有人知道啊？或者变一种提问方式：
用s-plus进行多元VAR-GARCH估计时，是用的MGARCH命令，比如var.bekk=mgarch(It.St.getreturns[,c("interestrate","stockindex")]~ar(2),~bekk(1,1),armaType="full")。这时var.bekk的类型是mgarch,即
class(var.bekk)="mgarch"。能不能将模型估计的var部分提取出来，形成一个var对象？这样就可以进行脉冲响应分析了。
请高人指点啊。

建议看一下
Nakatani, T. and T. Terasvirta (2009). "Testing for volatility interactions in the Constant Conditional Correlation GARCH model." Econometrics Journal 12(1): 147-163.

Impulse Response Function for Conditional Volatility in GARCH Models
Wen-Ling Lin
Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 15, No. 1 (Jan., 1997), pp. 15-25

4# yahoocom

非常感谢！！

VAR-GARCH模型的irf和var的irf具有一致性
因为ols -var的arch效应只使得t有偏 而ols估计量仍然无偏
而irf是否是和估计量有关