SAS中建立AR-GARCH模型想要Xt对Xt-1回归

Nero.

4583

收藏 2015-04-06

一个序列一阶差分后是白噪声，现在尝试建立AR-GARCH模型，有两步程序不知道怎么写才对。比如X对时间t 进行回归，那么就是
model x=t/nlag=5 dwprobarchtest;

然后建立AR（2）-GARCH（1,1）模型如下：

model price=day/nlag=2 nointgarch= (p=1,q=1);

但是现在我想要建立的是Xt=Xt-1+Ut这个模型，那就是要Xt对Xt-1回归得出残差，这一步语句怎么写呢？

然后AR（m）-GARCH（1,1）中的m如何确定呢，是不是看残差的自相关图，自相关系数在两倍标准差之内的阶数来确定。

跪谢！！

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yet123

2015-4-16 13:00:52

帮你顶，我也碰到类似问题。但我想建立ARMA-GARCH，不知道model语句应该怎么纳入MA部分。。。
求教。。。

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老娘一个人跳舞

2015-5-26 18:07:36

1.Xt=Xt-1+Ut这个模型，那就是要Xt对Xt-1回归得出残差。。
这个语句是。
首先在DATA 步中添加命令 lagx=lag(x); 该语句指令系统使用延迟函数生成序列x的1阶延迟序列，并赋值给 lagx。
然后在PROC过程步中，model x=lagx/lagdep=lagx; 指令系统建立带有延迟因变量的回归模型，并通过LAGDEP选项制定被延迟的因变量名。

2.AR（m）-GARCH（1,1）中的m是通过残差序列的自相关图来确定。