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请教R问题!
sanyuexiaoyu
2140 2
2007-01-30

请问R哪个软件有关于AR-GARCH模型,并且可以得到残差由Z t = (X t -μ^
t ) /σ^

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anning189
2007-1-30 21:05:00

fSeries

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DM小菜鸟
2015-1-18 17:31:56
R语言里面没有固定成型的模型给到我们，这里自己写了一个 AR(1)-GARCH(1,1)，你看有没有用～


ibrary(timeSeries)
library(fSeries)
library(tseries)
step1 = arma(DCCrho, order = c(1,0), include.intercept = TRUE)
step1$res
step11 = na.remove(step1$res)
step2 = garch (step11, order = c(1,1), include.intercept = TRUE)
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