请教关于Var-GARCH模型的问题 - 经管之家

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请教关于Var-GARCH模型的问题

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收藏 2010-03-28

在做毕业论文，想通过GARCH模型预测var值，已经得出了方差预测方程，下面该如何计算var呢？看好多论文都用这个方法计算var，但都没给出具体过程，抓心挠肝啊。。。。。。。。。。请高人赐教！！

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2010-3-28 16:37:08

1# brigittaree
我也是啊，麻烦的要死。

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2010-3-28 19:41:30

var是在险价值在正态假设下很容易计算主要用到对残差方差的估计

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