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VaR-GARCH模型差最后的VaR值计算和失败率检验,求坛友帮忙!
楼主
xuanzhuli
3335
2
收藏
2017-03-25
悬赏
10
个论坛币
未解决
如上图,已经得到GARCH(1,1)模型,后面不知道怎么计算分位数,也不知道怎么求VaR,还有一步是VaR的失败率检验。
用的是eviews软件,分位数计算是用normdist,请问怎么写command啊。VaR的计算公式有点复杂啊
不知道是用eviews算VaR还是在excel里面呐。
还需要做一个VaR估测值与实际收益曲线的对比图,不知道怎么做。
希望有大神可以加我Q122345804指导啊,注明VaR。
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全部回复
沙发
xuanzhuli
2017-3-25 17:19:47
自己顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
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藤椅
朱汉晨
2018-5-9 17:03:58
同学,请问VaR 的失败率怎么用EVIEWS 求?
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