现在做到了要剔除市场自身存在的自相关性以及异方差等因素，用AR-GARCH模型做。不知道怎么下手，是不是应该先用最小二乘法估计个回归方程啊，但好像我做的变量跟前几期的做出来之后系数都不显著，显著的只有一个常数C.我刚入门，希望会的能够点拨我一下，非常非常感谢，明天就要交结果了。