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2015-11-15
现在做到了要剔除市场自身存在的自相关性以及异方差等因素,用AR-GARCH模型做。不知道怎么下手,是不是应该先用最小二乘法估计个回归方程啊,但好像我做的变量跟前几期的做出来之后系数都不显著,显著的只有一个常数C.我刚入门,希望会的能够点拨我一下,非常非常感谢,明天就要交结果了。
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2015-11-15 15:19:42
自己先顶一下。上传的是cny数据。我是差分之后得到收益率,然后以收益率序列为对象。收益率序列通过了平稳性检验。
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2017-2-22 15:13:39
最后怎么做到的,我也想做这个
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2018-8-29 16:55:59
琰寞 发表于 2017-2-22 15:13
最后怎么做到的,我也想做这个
请问你做好了吗?
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