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计量经济学与统计软件
面板数据中工具变量使用的前提条件
楼主
似水无痕YY
2858
2
收藏
2017-01-21
悬赏
8
个论坛币
未解决
请问在面板数据中对于工具变量的应用有什么前提条件吗?比如说统计或者其他理论前提。是否可以认为如果不符合工具变量应用的前提条件,就不能在面板数据中使用工具变量的回归。十分感谢!
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全部回复
沙发
似水无痕YY
2017-1-21 14:01:55
补充一下:工具变量的使用前提需不需要保证面板数据是平稳的呢?谢谢!
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藤椅
猪猪楠2015
2021-10-8 17:59:08
不需要,只要满足工具变量的几个条件就可以:(1)与所替的随机解释变量高度相关;
(2)与随机误差项不相关;
(3)与模型中其他解释变量不相关;
(4)同一模型中需要引入多个工具变量时,这些工具变量之间不相关。
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