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样本数据出现空值时如何用GARCH(1,1)模型计量
楼主
营养快线
3570
2
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2009-08-07
我现在用的数据样本是一年的日股价,设置的是5day week时序,但是在遇到长假的时候是没有当日股价的。例如:如果10月1日刚好是星期二,那么在历史数据上是没有实行交易的,那么在用eviews 6.0输入序列数据的时候,当日是不是采用空值NA? 我在没有数据显示的序列数据部分都用了空值,然后做GARCH(1,1)估计,截图如下
在equation对话框里点确定之后,出现上面那个错误对话框。应该如何做修改呢?
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全部回复
沙发
wd181
2009-8-7 00:48:05
先插值,再做模型
插值的方法很多,我说几种在matlab 中可以实现的:
*临近点插值:method= ‘nearest’
*线性插值: method= ‘linear’
*三次样条插值:method= ‘spline’
*立方插值: method= ‘pchip’ or ‘cubic’
你可以借一本matlab 的操作手册来完成,呵呵,这个简单,相信你很快就会搞定的
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藤椅
营养快线
2009-8-7 07:59:15
谢谢,我先试试。
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