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固定效应回归如何同时控制年度和行业
墨明很棋妙
31869 15
2017-02-02
最近看了一些论文，面板数据都是控制了年度和行业，但是当自己操作的时候就发现行业虚拟变量都被剔除了，这还算控制了行业变量吗？当固定效应不加入年度虚拟变量，解释变量都显著，加入年度虚拟变量就不显著了。怎么办？时间效应要不要加入
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Icelus_ZD
2017-2-2 11:04:15
1.上市公司的行业类型并非一成不变，以国农科技（SZ.000004）为例，该公司2009年的行业分类为道路运输业（G54），2010年就成了医药制造业（C27）。所以你需要在数据库中查找上市公司的年度行业类型信息，这样才能在固定效应模型中控制行业因素。
2.年度固定效应一般需要加入，加入后再作调整吧。
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墨明很棋妙
2017-2-2 20:35:41
Icelus_ZD 发表于 2017-2-2 11:04
1.上市公司的行业类型并非一成不变，以国农科技（SZ.000004）为例，该公司2009年的行业分类为道路运输业（G ...
谢谢您的回复，我研究下行业数据
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akikoyu
2018-3-4 14:43:47
墨明很棋妙 发表于 2017-2-2 20:35
谢谢您的回复，我研究下行业数据
请问层主解决了吗？我控制行业效应后系数显著，再加入年度效应后就不显著了，怎么解决呢？
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豆土糖方
2018-3-7 09:48:59
akikoyu 发表于 2018-3-4 14:43
请问层主解决了吗？我控制行业效应后系数显著，再加入年度效应后就不显著了，怎么解决呢？
你好，请问你后期解决这个问题了吗？
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akikoyu
2018-3-7 10:42:58
豆土糖方 发表于 2018-3-7 09:48
你好，请问你后期解决这个问题了吗？
解决了。
我的结果出现的原因应该是自变量与因变量的关系不显著。
我重新处理了自变量，后来带上年度，结果就显著了。
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