ARMA预测，能有大神帮我看看下面这两张图是拖尾还是截尾，每个图的p和q都是多少？

diantang

3082

收藏 2017-02-07

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crystal8832

2017-2-8 04:12:11

第一个图，不存在显著的自相关和偏自相关。第二个图AC和PAC都大于0.05，不妨分别试一下AR(1)和MA(1)

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diantang

2017-2-9 17:10:09

crystal8832 发表于 2017-2-8 04:12
第一个图，不存在显著的自相关和偏自相关。第二个图AC和PAC都大于0.05，不妨分别试一下AR(1)和MA(1)

是指第一个图没办法做预测是么？可是已经是二阶差分了，ADF检验也是稳定的，还是不可以么？

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crystal8832

2017-2-11 04:49:30

diantang 发表于 2017-2-9 17:10
是指第一个图没办法做预测是么？可是已经是二阶差分了，ADF检验也是稳定的，还是不可以么？

如果你的序列是季度或者月度数据的话建模之间可能还做季节调整等处理，或者对数据进行对数处理。平稳的时间序列有两种，一种是白噪声，即认为是纯净的随机扰动，还有一种就是包含AMMA效应或者ARCH效应的的平稳时间序列。

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ljzx

2017-2-11 21:51:05

第一个图直接看，可以用白噪声来预测，二阶差分转换成原始数据变量，也可用AR(1),MA(1),ARMA（1.1）预测，比较那个预测效果更好
第二个图也可以用白噪声来预测，也可用AR(2),MA(2),ARMA（2.2）
因为实际数据一般不是标准的AR,MA,ARMA模型，通常要用多个模型来预测作比较

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鱼儿的幸福

2017-2-16 14:13:11

两个图都不存在显著的自相关性质，但考虑可能存在ARCH效应，建议建立ARMA(P,Q)模型，然后进行ARCh——LM检验，可以构建garch模型，第一个白噪声，第二个（1,1）尝试建立

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