本人最近在写一篇论文，其中需要使用matlab求解证券投资组合的最小方差集并画出边界曲线。一共选用了六个证券，它们的收益和协方差矩阵分别为：
R=[0.5 2.5 3 4 5.5 6.5];
E=[0.21 0.221 -0.2160 0.1620 -0.2150 0.31;
    0.221 0.2750 -0.246 0.189 -0.247 -0.42;
    -0.216 -0.2460 0.256 -0.185 0.254 0.28;
    0.162 0.189 -0.185 0.142 -0.188 -0.56;  
    -0.215 -0.247 0.254 -0.188 0.266 0.21
    0.31  -0.42  0.28  -0.56  0.21   0.27];
但是求解的过程却发现以下两个问题：
问题1: 同时删掉第2项和第5项之后的最小方差边界反而最小;
问题2: 删掉第5项, 或同时删掉第2项和第4项之后,出现方差为负?

请各位前辈帮我看一下，为什么会出现以上两个问题，是不是我选的证券性质不符合？感激不尽！！！