请问面板数据的时间序列如果不一致是否还可以做格兰杰因果关系检验，谢谢 - Stata专版 - 经管之家

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请问面板数据的时间序列如果不一致是否还可以做格兰杰因果关系检验，谢谢

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收藏 2017-02-16

RT。我的数据的起始年份不一致，比如说有些公司的数据是从2009年开始的，而有些公司的数据是2012年开始的，不知这种情况是否可以做格兰杰因果关系检验，还是必须要把时间序列统一么

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2017-2-16 20:59:26

不建议这么干。建议这么干：1.利用组合预测和动态预测，扩大时序样本，外推出去；2.砍头去尾，保证时间序列时长一样，缺点是损失样本量。损失样本量的后果就是实证结果可能不可靠。

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