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系统GMM中，残差自相关检验的P值多大合适？
zhoujsh1980
10065 9
2009-08-22
请教：在系统GMM中，残差自相关检验AR（1）和AR（2）的P值分别为多少？才能验证了一阶差分方程中的残差项不存在自相关，O(∩_∩)O谢谢啊！
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xinsun_2
2009-8-22 20:48:19
P值一般小于0.05.
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zhoujsh1980
2009-8-23 10:04:53
2# xinsun_2
是两个呢还是一个小于0.05就可以？
但是看有的文章没有小于0.05也可以。
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qw
2009-8-23 11:58:43
残差一阶肯定相关，因为是差分后的
应该检验差分后的二阶相关性，以此来验证水平残差是否相关
可参阅AB(1991)年的论文
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zhoujsh1980
2009-8-25 00:35:45
qw 发表于 2009-8-23 11:58
残差一阶肯定相关，因为是差分后的
应该检验差分后的二阶相关性，以此来验证水平残差是否相关
可参阅AB(1991)年的论文
AB(1991)年的论文到哪里找呢？还请指点！O(∩_∩)O谢谢！
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wc622
2010-1-21 22:35:15
ar1 肯定是相关的
ar2  不相关  即>0.05就行  就能进行GMM
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