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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
5635 3
2013-04-06
哪位高手帮忙看一下下面的结果吧!
Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
+-----------------------+
Order   z     Prob > z
------+----------------
1  -1.6401  0.1010
2  -.32326  0.7465
3  -.78212  0.4341
+-----------------------+
H0: no autocorrelation
请问系统GMM的自相关检验中如果出现上述情况,认为通过了检验了吗?
PS:我在陈强的《高级计量经济学及STATA应用》的书中看到的结果一般是第一行P值是小于0.05的。
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2013-6-3 09:22:14
是的,一般都会存在一阶自相关
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2018-8-10 09:51:30
桑shine 发表于 2013-6-3 09:22
是的,一般都会存在一阶自相关
你好,我想问下gmm一阶就不存在自相关,是为什么呢?
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2019-6-7 09:20:16
请教一阶不存在自相关怎么解决呢
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