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2014-04-10
stata新手,求助!做系统GMM时,AR(1)和AR(2)都没有通过检验,我看有的文献说一阶差分后肯定存在自相关,所以AR(1)要小于0.05,AR(2)越大越好,那如果都没有通过检验呢?sargan检验的值比较理想,求大神们解释!
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2014-4-10 16:04:02
AR(1)要小于0.05,AR(2)越大越好,这个是对的。

如果通不过检验,建议调整解释变量作为工具变量的滞后阶数,直至AR1、2满足要求且Sargan检验p值也大于0.10,说白了,就是要反复试。
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2014-4-10 16:05:55
lopez93 发表于 2014-4-10 16:04
AR(1)要小于0.05,AR(2)越大越好,这个是对的。

如果通不过检验,建议调整解释变量作为工具变量的滞 ...
谢谢了!我看有的文献,说只要AR(2)没有通过检验就可以,所以很困惑
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2015-4-4 15:11:02
楼主在哪儿可以看到如何进行AR检验啊???
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2016-10-24 11:43:04
lopez93 发表于 2014-4-10 16:04
AR(1)要小于0.05,AR(2)越大越好,这个是对的。

如果通不过检验,建议调整解释变量作为工具变量的滞 ...
怎样调整解释变量作为工具变量的滞后阶数啊,不是很理解,在写论文,卡在检验这里好久了,求指导
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2016-11-4 20:52:26
scientific 发表于 2016-10-24 11:43
怎样调整解释变量作为工具变量的滞后阶数啊,不是很理解,在写论文,卡在检验这里好久了,求指导
你解决了吗,我现在也是一脸懵逼
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