组合的协方差与标准差 - 经管之家

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组合的协方差与标准差

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收藏 2009-08-24

搞不清楚了，对于有两项产品A和B的组合
组合的协方差COV和组合的标准差是什么关系啊？
谢谢！

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2009-8-24 12:30:07

组合的协方差是
COV(A,B)=E[(A-EA)(B-EB)]
标准差是方差的平方根
SD^2=DA+DB+2COV(A,B)

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