楼主是误差修正,不是误差修整!
所谓误差修正是指用残差序列去修正自变量与因变量的因果关系!如果自变量与因变量间存在协整关系,则二者间存在长期的稳定均衡关系。也就是说自变量与因变量间的回归系数只能反映二者间的长期作用关系,若想同时反映二者间的长期和短期作用关系,则需要采用误差修正模型来表示,即将残差序列加入到自变量与因变量的回归方程中同时进行回归,该误差修正模型既体现变量间的长期均衡关系,又体现短期的波动关系!
要想知道为什么,只有看汉密尔顿的《时间序列分析》了,里面有详细的公式推导过程,不过一个月俩月能看明白就算相当厉害的了!