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20692 12
2009-08-26
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如题,或者说,误差修整模型在什么背景下,使用比较合适?

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云之裳 查看完整内容

传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡关系”,而实际上经济数据往往产生于“非均衡过程”,因此建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程。表现在方程式中,就是每个变量的滞后也会出现在模型之中。误差修正模型正是为了度量某一时期内生变量Yt在某一时点关于外生变量Xt的短期偏离。例如:在建立消费和收入的协整方程后,为考察我国消费和收入的动态关系,则需要建立误差修正模型,以考量当消 ...
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2009-8-26 19:02:55
传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡关系”,而实际上经济数据往往产生于“非均衡过程”,因此建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程。表现在方程式中,就是每个变量的滞后也会出现在模型之中。误差修正模型正是为了度量某一时期内生变量Yt在某一时点关于外生变量Xt的短期偏离。例如:在建立消费和收入的协整方程后,为考察我国消费和收入的动态关系,则需要建立误差修正模型,以考量当消费短期波动偏离长期均衡时,怎样的调整力度可以将非均衡状态拉回到均衡状态。
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2009-8-26 19:25:55
在不稳定的时间序列 做分析。而数据是具有连续性的序列。
这样一般都要用的。

比如我现在做的分析就是。
不过我打算偷懒去改假设,直接把out range 的数据删除了。
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2009-8-26 19:27:48
ERM啊~ls很全了
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2009-8-26 19:29:28
大牛, 说错了别打我。

我统计和概率超级差。
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2009-8-26 19:31:11
不过我不确定, 时间序列的时候。
假如各个数据是独立的, 那样需要不需要用。

我也在线等。  因为偶觉得直接删除数据,有点不太好意思。
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