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[求助]请高人解答一个协整问题

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收藏 2009-08-30

我做2组变量的协整模型，已经证明了协整关系，接下来要把残差代入误差修正模型，可是我建立误差修正模型后很多参数都没有显著性，那么我应该怎么处理呢？

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2009-8-30 21:02:49

在保留残差项滞后期作为一个解释变量的前提下,多多尝试选择一些滞后期,选择显著的系数.

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2009-8-31 10:41:49

谢谢，滞后期我试过很多，还是没显著性，这是不是和granger定理冲突？
残差滞后一期是有显著性的，其他没显著性的最后还要不要保留？

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2009-9-4 20:09:18

继续等人回答

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