投稿的懵逼意见：同分布检验保持齐性假定，是个什么鬼？

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收藏 2017-03-12

四年、30省市短面板的实证论文投稿碰到一个审稿专家的意见，瞬间懵逼。    ——请高手不吝赐教，不胜感激。
      意见如下：尽管文中面板模型时间段短，不用做单位根检验，但文中的解释变量与被解释变量需要做同分布检验保持齐性假定。
  我的理解与问题：
  1.既然线性模型基于条件期望E[Y/X]X估计参数，那么X应该是给定的，何来分布？当然，如果仅仅考虑变量X，忽略模型，X应该可能有分布吧。
  2.这里的“同分布检验保持齐性假定”最有可能指的是神马？是Y与X同时符合正态分布或同一种分布（sktest检验），抑或是方差齐性检验（sdtest检验），还是....?
  3.如果是sktest检验，结果显示6个解释变量中只有两个服从正态分布，这种情况如何处理呢？
  4.如果是方差齐性检验，总感觉用在这里怪怪的。一般来说对于同一个变量（比如体重），我们想观察其它随机变量对其影响，要求方差齐性比较合理吧。而这里是30个省市，不同变量之间做这一检验，有必要吗？而且，假设检验结果显示非齐性，那么需要转入非参估计，而非参估计的可靠性往往低于参数估计的可靠性或显著性（如这为大神的帖子：方差齐性检验是为了降低显著性检验的复杂程度 https://bbs.pinggu.org/thread-3581729-1-1.html）。
  5.我依然尝试了sdtest检验，以其中两个变量为例，结果如下。请问如何解读？
. sdtest y=rgdp
Variance ratio test
------------------------------------------------------------------------------
Variable |    Obs       Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
   y |    120 -.226683 .0387239 .4241986 -.3033601 -.1500058
rgdp |    120    11.4557 .0098181 .1075518 11.43626 11.47514
---------+--------------------------------------------------------------------
combined |    240    5.61451 .3783608    5.86154 4.869162 6.359858
------------------------------------------------------------------------------
ratio = sd(y) / sd(rgdp)                                     f =  15.5562
Ho: ratio = 1                                  degrees of freedom = 119, 119
Ha: ratio < 1             Ha: ratio != 1                Ha: ratio > 1
  Pr(F < f) = 1.0000       2*Pr(F > f) = 0.0000          Pr(F > f) = 0.0000