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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
1414 1
2017-03-16
悬赏 50 个论坛币 未解决
各位大神,小弟在做毕业论文,计量方面有点问题,看了书还是不太懂,万不得已,在此求助,拜谢:
1.做的检验 AR(1)=0.2042,AR(2)=0.3131,sargan检验P值为1.0000,看书上要求AR(1)<0.05,AR(2)越大越好,P值也越大越好,想请教我这个AR(1)和sargan检验的P值可以接受吗?有些地方说AR(1)不重要,可以忽略,是真的吗?
2.我如果去掉robust,就全部符合要求了,可以去掉robust吗?
3.GMM模型用的面板数据,需要做单位根检验吗?看一些论文没有检验,有点纳闷。
再次拜谢各位大神,祝大神们万事如意!
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2017-5-2 08:28:33
请问关于这个问题您理解的怎么样了,我也是毕业论文用的sys-gmm,但是AR(2)小于0.5了,不知道接下来该怎么调整,还希望与您交流
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