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求助 有关协整分析
flood_w
3337 5
2005-11-07
是否需要所有变量都是同阶积整,若y~I(1),x1~I(1),x2~I(0),能否做x1,x2对y的协整分析,做出的残差u~I(0)是否有意义?哪本书上有关于这方面的详细介绍?谢谢,请各位不吝赐教
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wx7529
2005-11-8 01:16:00

非同阶积整，不存在协整关系。不记得哪本书上有关于这方面的详细介绍。

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xingxinger
2005-11-8 13:48:00
协整要求同阶的序列才能进行分析吧,那么同为零阶单整也即是平稳的时间序列还用得着再做协整分析么?有的论文就这么做的,是不是有点多余啊?
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fatboy
2005-11-9 00:47:00
这个比较简单，可以把平稳的时间序列当成弱外生变量来做
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manchengfu
2005-11-10 09:49:00
若是多个变量，不一定要求全部同阶单整，比如3个变量，其中两个为2阶，存在I(2，1）关系，而另一个为一阶单整，则3个变量间仍可能存在协整关系。所以认为楼主的做法没有问题。
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leewinjing
2005-11-10 10:17:00
以下是引用manchengfu在2005-11-10 9:49:20的发言： 若是多个变量，不一定要求全部同阶单整，比如3个变量，其中两个为2阶，存在I(2，1）关系，而另一个为一阶单整，则3个变量间仍可能存在协整关系。所以认为楼主的做法没有问题。
那协整还能检验出来吗？怎么做的？不懂
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