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单位根检验与序列相关检验有什么区别?
楼主
LYRLyric
3484
2
收藏
2017-03-20
本人stata处理面板数据初学中,有一个疑惑,望路过解答。
面板数据兼有时间序列和截面的特征,所以需要检验是否有序列相关、异方差及截面相关的问题。
针对面板数据中的时间序列检验
,在学习连玉君老师的视频中发现,当面板数据是大N小T时,需要做序列相关检验(xtserial),而在大T小N的情形中,连老师提到了单位根检验(如LLC、Fisher-ADF等)。请问,是否序列相关检验和单位根检验是二选一?对于大N小T(N=17,T=9),只需要做序列相关检验即可?
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沙发
胖胖小龟宝
2017-7-18 13:46:12
我觉得是因为时序短小T 此时不适合单位根检验
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藤椅
海藻khp
2020-4-1 00:57:30
小白一枚,想知道您当初的结果,我的数据是短面板,但为了以防万一还是进行了单位根检验,结果是不存在单位根。但是在后续建立模型的过程中,发现存在序列相关,然后就很困惑,这两种检验到底一不一样呐,或者有什么关系,谢谢
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