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how to estimate garch-t(1,1) by R 急！！！

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收藏 2009-09-11

如何用R估计garch-t(1,1),谢谢！

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2009-9-11 15:19:28

程序包tseries中，有garch命令！

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2009-9-11 15:40:32

那个garch是针对正态分布的吧
2# lfg1982

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2009-9-11 15:47:50

要看拟合结果中的扰动项，是符合t还是正态分布？ 3# linnanian

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2009-9-11 15:51:10

嗯，就是要扰动项是服从t分布，而不是正态分布，或者说是用t分布的garch来拟合数据

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2009-10-1 21:44:36

服从t分布用eviews就可以做，easy

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