不知道论坛是上是否有类似的帖子，也懒得搜了。关于用matla做GARCH-BEKK的工具包，Kevin Sheppard 的主页上更新了工具包 MFEToolbox.zip，貌似以前的USCD包程序运行时总会出问题。那么具体如何用这个程序做GARCH-BEKK，如下：
1.下载上述ZIP后，解压；
2.看到文件中有个“addToPath”，点开，运行，按着提示在命令行窗口按顺序输入几个“Y”。

3.之后点开“multivariate”文件夹中的“bekk”code，在左侧窗口工作区中导入数据，数据要以矩阵的形式导入。

4.然后运行，可能会提示你选择matlab文件夹，选择确定就行了。然后在运行时，在窗口中输入

程序中有说明，估计哪个模型就在TYPE中输入哪个，我要估计full-bekk，所以输入的是'Full'，关于P,O,Q怎么设定，看你要估计的模型，我这里输的都是1。。。。此时结果就出来了，但是会出来15个参数，而不是通常的11个参数，因为模型中有个Gt项，有4个参数应该是这个。
6.然后得到输出的各个结果，在命令下窗口输入【 [PARAMETERS,LL,HT,VCV,SCORES] = bekk(data,[],1,1,1,'Full')】回车，得到了各个参数和矩阵，系数等等，可在工作区中查看

各个变量的含义程序中有讲解。
7.接下来如何做Wald检验，有哪位大神会的吗？大家可以交流一下哈，马上交论文了，愁的睡不着觉。。
还有这个模型中的Gt是啥，我也不清楚，找到了作者的一片Working Paper，不知道是不是这个Rotated BEKK中的这个Gt。有兴趣的我们可以交流一下啊