这个ARIMA模型一阶常规差分后如何判断季节性因素？ - 经管之家

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这个ARIMA模型一阶常规差分后如何判断季节性因素？

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收藏 2017-04-10

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这是一阶常规差分后的ACF和PACF，可以看出存在一定的季节性趋势吧，周期应该是2期，4期，6期还是12期呢？是否合适拟合ARIMA（p,d,q）（P,D,Q）的乘机模型?

一阶差分后的ACF和PACF.png

VAR=FOOD(1 4)

1，4.png

VAR=FOOD(1 6)

1，6.png

VAR=FOOD(1 12)

1，12.png

另外，在确定季节性差分后，p，q和P,Q该如何选取比较合适呢？

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2017-4-12 14:41:43

做检验比较合适，目测的ACF和PACF不靠谱

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2021-3-29 08:38:40

nuomin 发表于 2017-4-12 14:41
做检验比较合适，目测的ACF和PACF不靠谱

要做什么检验呢？

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