ARIMA模型一阶常规差分后如何判断季节性因素？ - 经管之家

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ARIMA模型一阶常规差分后如何判断季节性因素？

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收藏 2017-04-10

一阶差分后的ACF和PACF.png

这是一阶常规差分后的ACF和PACF，可以看出存在一定的季节性趋势吧，周期应该是2期，4期，6期还是12期呢？是否合适拟合ARIMA（p,d,q）（P,D,Q）的乘机模型?

1，4.png

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1，12.png

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2017-4-29 06:51:36

应该先针对季节性问题做平稳处理，再处理单位根问题，之后再做差分后的ACF和PACF图，根据PACF是否超过阴影部分来判断阶数，如果前面不做就是你图里这样，后面也是忽高忽低。

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