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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2009-09-15
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我用一个时间序列数据做自回归模型,但计算之后出现了某些预测值与原始数据之差(即残差)小于零的问题,模型出来过拟合现象,该怎么修正呢?
这是我的数据 y=(76.86,62.19,75.49,74.03,73.80,70.48),x=(62.19,75.49,74.03,73.80,70.48,74.68)
模型为y=b0+b1x+e
这样究竟可不可行啊?作出来回归方程和回归系数都不显著,R^2只有0.34左右
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2009-9-15 23:54:57
着急呀,大家帮帮忙啊
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2009-9-16 03:39:05
It is ok for residuals to be either positive or negative. Actually that must be the case since by construction sum of residual = 0 (this is the first order condition for minimizing residual sum squre if intercept term is included). sum of residual = 0 cannot hold if all residuals >0.
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2009-9-16 11:09:12
模型太简单了吧,试一下非线性的
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2009-9-16 11:16:10
一般解决过拟合的方法有两种,一是增加样本个数,而是用正则化方法例如岭回归的方式,都可以解决你的问题。可以试试
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2009-9-16 13:03:50
这么几个数据去做回归模型太粗糙了吧?
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