黃河泉 发表于 2017-8-27 08:03
原则上是这样没错！

Bullishheaven 发表于 2017-8-27 08:04
那用内部滞后变量作为工具变量还需要满足那两个条件吗？

黃河泉 发表于 2017-8-27 08:31
这个很难回答（我也不确定，有时候会怀疑），我现在有时会认为（或许是错的）用动态面板 GMM 之估计式来" ...

Bullishheaven 发表于 2017-8-27 08:39
那被解释变量、解释变量以及控制变量的任何滞后阶数都可以作为工具变量，只需要ar和后面您说的两个值通过 ...

黃河泉 发表于 2017-8-27 08:44
基本上是这样的！

黃河泉 发表于 2017-8-27 08:44
基本上是这样的！

Bullishheaven 发表于 2017-8-27 10:11
那AR2到底应该大于多少比较合适呢？是大于0.01还是0.05？

黃河泉 发表于 2017-8-27 10:12
p-value 不要高过 10%!

Bullishheaven 发表于 2017-8-27 10:17
我看到一篇会计研究上的论文，AR1的P值小于0.001，AR2的P值是0.332，Hansen的P值是0. 359，不是一般应该保 ...

黃河泉 发表于 2017-8-27 10:25
没有通过！

Bullishheaven 发表于 2017-8-27 10:32
我试的都是内部变量滞后一阶作为工具变量，不管怎么试，AR2的P值都不会大于0.1，请问有什么方法可以修正吗 ...

黃河泉 发表于 2017-8-27 10:50
不容易！

Bullishheaven 发表于 2017-8-27 10:59
麻烦您帮我看一下我的命令写法有木有错误：xtabond2 y L1.y X1 X2 X3 X4  X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12X13 ...

黃河泉 发表于 2017-8-27 11:04
这样没有人可以看出来你的命令是否正确？

黃河泉 发表于 2017-8-27 10:50
不容易！

Bullishheaven 发表于 2017-8-27 15:41
黄老师，我有一个疑问，我想在xtabond2 命令中加入时间外生变量，我的数据是2010年到2014年的300多家面板 ...

黃河泉 发表于 2017-8-27 15:52
我看不到你的資料，試試改改加入迴歸 dyear1-dyear5 之類的！

Bullishheaven 发表于 2017-8-27 16:00
好的，谢谢老师。另外我还有一个很基础的问题，通常t-1就是t的滞后一期数据，但是我在用stata时，用gen y ...

黃河泉 发表于 2017-8-27 16:30
结果是正确的！没错！

Bullishheaven 发表于 2017-8-27 18:16
好的，我还有一个疑问，我用的系统GMM模型，我的模型中，从理论上说，X1是内生变量，X2是外生变量，那么其 ...

黃河泉 发表于 2017-8-27 11:04
这样没有人可以看出来你的命令是否正确？

增一文 发表于 2022-9-30 10:26
老师好，请问一下如果我的内生变量是机器人进口金额 那么我的工具变量可不可以选择机器人安装量呢？内生变 ...