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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1340 1
2017-05-03
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用的三个时间序列,我的数据做ADF检验,显示原序列都不平稳,一阶差分后都平稳。这样可以直接用原序列做JJ检验和VAR模型吗?(我试着用原序列做了JJ检验显示不存在协整关系。)
还有原序列不平稳是否不能做granger因果检验?


求指教!谢谢!

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crystal8832 查看完整内容

原序列不平稳,可以用JJ检验,有可能存在协整关系,如果存在协整关系,即不存在虚假回归问题,那么可以用Granger causality test.
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2017-5-3 17:44:06
原序列不平稳,可以用JJ检验,有可能存在协整关系,如果存在协整关系,即不存在虚假回归问题,那么可以用Granger causality test.
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