OPEN DATA d:\book2.xls
DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 1946 rqh rjx
system(model=var6)
variables  rqh rjx
lags 1 to 6
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var6,mv=bek,pmethod=bhhh,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) / rqh rjx



MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
Convergence in    43 Iterations. Final criterion was  0.0000000 <=  0.0000100
Usable Observations                      1939
Log Likelihood                     -7841.7449

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  RQH{1}                       -0.036398402  0.019873254     -1.83153  0.06702192
2.  RQH{2}                        0.059226642  0.021315072      2.77863  0.00545891
3.  RQH{3}                       -0.013302403  0.019448317     -0.68399  0.49398314
4.  RQH{4}                        0.042610260  0.019867353      2.14474  0.03197383
5.  RQH{5}                        0.010993044  0.020491383      0.53647  0.59163268
6.  RQH{6}                       -0.045993609  0.021996834     -2.09092  0.03653528
7.  RJX{1}                       -0.014356847  0.008089489     -1.77475  0.07593864
8.  RJX{2}                       -0.001420777  0.008826428     -0.16097  0.87211821
9.  RJX{3}                        0.005420791  0.008067458      0.67193  0.50162642
10. RJX{4}                       -0.026064649  0.008735385     -2.98380  0.00284692
11. RJX{5}                        0.010409686  0.008776068      1.18614  0.23556518
12. RJX{6}                       -0.002761073  0.008705167     -0.31718  0.75110981
13. Constant                     -0.010711276  0.024235714     -0.44196  0.65851637
14. RQH{1}                        0.015575874  0.035623679      0.43723  0.66194184
15. RQH{2}                       -0.012437083  0.037261623     -0.33378  0.73854764
16. RQH{3}                       -0.052699412  0.035426246     -1.48758  0.13686142
17. RQH{4}                        0.039248314  0.035874838      1.09403  0.27393980
18. RQH{5}                        0.071030027  0.037420886      1.89814  0.05767783
19. RQH{6}                        0.043851379  0.038826916      1.12941  0.25872632
20. RJX{1}                        0.021924156  0.020002039      1.09610  0.27303673
21. RJX{2}                       -0.029027222  0.021321939     -1.36138  0.17339422
22. RJX{3}                        0.026498860  0.019223752      1.37844  0.16806635
23. RJX{4}                        0.031448958  0.020333355      1.54667  0.12194322
24. RJX{5}                       -0.049305602  0.021734791     -2.26851  0.02329811
25. RJX{6}                       -0.027120020  0.021597508     -1.25570  0.20922427
26. Constant                     -0.053798359  0.048732331     -1.10396  0.26961214
27. C(1,1)                        0.186488451  0.023979289      7.77706  0.00000000
28. C(2,1)                        0.045105211  0.043773974      1.03041  0.30281683
29. C(2,2)                        0.195450009  0.039973181      4.88953  0.00000101
30. A(1,1)                        0.272070248  0.025290116     10.75797  0.00000000
31. A(1,2)                       -0.099531565  0.036116743     -2.75583  0.00585436
32. A(2,1)                        0.002386369  0.012457245      0.19156  0.84808319
33. A(2,2)                        0.245648276  0.016788493     14.63194  0.00000000
34. B(1,1)                        0.953837862  0.008857192    107.69077  0.00000000
35. B(1,2)                        0.034493634  0.011359511      3.03654  0.00239309
36. B(2,1)                        0.000936928  0.004217485      0.22215  0.82419450
37. B(2,2)                        0.963353784  0.004952154    194.53227  0.00000000