本人利用三个变量做Johansen协整检验，三个变量都是平稳的，但是尝试了所有可能的取值，均找不到一个滞后期可以使由这3个变量构成的VAR模型平稳？
本人请教的问题是：
1.Johansen检验与VAR模型的稳定性有无关系？
2.如果有关系，假设能够找到一个滞后期使得VAR模型稳定，那么VAR模型的最优滞后期又是怎么回事？要记住：通过AIC或者SC确定的滞后期，往往与VAR得稳定性又是相矛盾的。
3.如果没有关系，那么是否就该用AIC或者SC准则确定最优滞后期呢？


本人的观点：既然VAR不稳定，即使多个变量是同阶单整的，也不能说明这些变量之间存在协整关系——协整关系是一种长期稳定的关系，既然模型就不稳定，谈什么协整呢？


补充：本人查阅过多种相关资料，不知是本人太笨还是著述者语焉不详，始终不能从相关文献中找到想要找到答案的蛛丝马迹。更多的是千篇一律，无多大参考价值。




望高手指教
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