面板数据单位根检验，协整性检验

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收藏 2017-05-15

用EVIEWS做单位根检验之后，被解释变量是0阶平衡，解释变量有的是一阶平稳有的是为0阶平衡，之后需不需要协整性检验？因为看到的协整性检验说是同阶了之后才可以协整性检验。如果不进行协整性检验直接取一阶差分进行回归这个一阶差分是只对一阶平衡的变量取还是对所有的变量取？

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2017-5-15 18:15:31

xiaopu112233 发表于 2017-5-15 17:32
用EVIEWS做单位根检验之后，被解释变量是0阶平衡，解释变量有的是一阶平稳有的是为0阶平衡，之后需不需要协 ...

两个变量非同阶平稳，回归通过是伪回归。多个变量即使不是同阶平稳，能够降阶，有可能是真回归，进一步进行协整检验，协整检验通过之后才可以解释，协整检验不通过，可以做误差修正模型。

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2017-5-16 01:42:34

有平稳变量在就不能做协整检验了，无论是基于时序的协整还是面板协整，现在的建模策略是把非平稳变量进行差分，然后和平稳变量一起回归

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2017-5-16 10:27:09

guoyongtao666 发表于 2017-5-15 18:15
两个变量非同阶平稳，回归通过是伪回归。多个变量即使不是同阶平稳，能够降阶，有可能是真回归，进一步进 ...

意思是一阶平稳的通过差分降阶之后的数列和原平稳的数列一起做协整检验吗？

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