非平稳的时间序列的处理方法有哪些？ - 经管之家

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非平稳的时间序列的处理方法有哪些？

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收藏 2009-09-19

对于非平稳的时间序列，有些什么样的处理方法呢？
当然可以取对数，但是有时候取完对数还是不平稳。
有人提议做差分，但是这些都是转化和修正，我希望寻求一种或几种针对不平稳序列的专门的处理方法。
请求高人指点！感激不尽！没齿难忘！

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2009-9-19 20:33:21

如果序列带有时间趋势，可以先去掉趋势（detrend)；如果变量较多，可以作协整检验，如果变量间是协整的，可采用协整的方法进行回归或者预测。

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2009-9-20 11:49:04

我试试，谢谢！

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2009-9-25 11:23:42

如果通过协整检验，存在协整关系可以继续做回归分析，滞后项分析。

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