请问使用wls修正异方差之后，能否再用bp检验与white检验对修正后的模型进行检验？

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收藏 2017-05-18

如题
看到一般书里修正异方差之后，并未再进行检验，就手贱再检验了一下，使用bp检验，结果，p值小于5%，仍然拒绝了同方差的原假设，这是怎么回事呢？

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2017-5-18 20:49:20

不管存不存在异方差，直接使用white稳健标准误吧，一劳永逸。祝好运~

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2020-2-25 02:52:52

xddlovejiao1314 发表于 2017-5-18 20:49
不管存不存在异方差，直接使用white稳健标准误吧，一劳永逸。祝好运~

请问怎么操作呢，或者有没有相关书籍材料可以阅读？

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2020-2-25 10:56:36

这种情况，我更倾向于是有模型设定问题。在模型正确设定，没有遗漏变量偏误、变量高次项、交叉项等问题的前提下，样本量足够大，可以直接用reg y x,r。或者说直接用异方差稳健标准误是有前提条件的。
同样，误差项存在自相关问题时，我也是告诉学生，首先考虑模型设定问题，不要直接上newey。

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