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2017-05-25
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2017-5-25 10:37:13
先做ADF检验 同阶单整后再做协整检验
不过你的时序15期,自变量有5个 感觉有点多 先试试看吧
过程的话 论坛里有很多的 比如ADF检验:先双击该序列打开,View--Unit Root Test...,在Test type中选择ADF检验,“Test for unit root in”下的三种情况都可以试试,例如,选择“Level”,“Include in test equation”中有常数项、有趋势项和常数项、None三种情况都要试试,当三种情况下都有单位根时(一般PRO.大于0.05则存在单位根),改变“Test for unit root in”中的“Level”为“1st difference”再试,直至我们发现其不存在单位根。当“Level”时通过检验无单位根时,该序列则I(0),当1st情况下时则I(1),以此类推。
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2017-5-26 09:39:09
胖胖小龟宝 发表于 2017-5-25 10:37
先做ADF检验 同阶单整后再做协整检验
不过你的时序15期,自变量有5个 感觉有点多 先试试看吧
过程的话 论 ...
单位根检验的结果是一阶单整,然后该怎么做
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