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如何求脉冲响应的累积效果
楼主
clarke1984
8150
3
收藏
2009-09-22
各位大侠,本人不才.现在在做一个关于货币政策与农业生产总值,和农业总体价格水平的一个研究.选取的指标为M1,T_P,T_CPI,分别代表货币政策,农业产值,和农业总体价格水平.在此想知道如何求得货币政策单位冲击的累积效应.如下图:
我想请问下,是不是将下图每行的数值相加即可,求出累积效应?
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沙发
19721016
2009-9-23 03:24:29
晕,你这个是如何做的呀?第二栏目应该是观测误差呀!你注意我的结果如下
第一个内生变量是RC78,它的不同时期的误差是随后随后各个内生变量的的冲击的结果(这里是VAR模型不不SVAR模型),行相加为100%
至于你讲的累积 ,比如ABCD对RC78的累积效应,那就是ABCD的列相加了,它跨越了不同时期,各个时期是相互有关的,又不是相互无关的,累积没有经济含义了,这好比你今年20了,你说把你从1一直加到20,称为累积多大了,没有意义呀!
Variance Decomposition of RC78:
Period S.E. RC78 ABCE AE AH ATT
1 11.68934 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 21.87895 94.53970 0.138112 4.944206 0.194803 0.183179
3 28.73612 94.14628 0.084511 4.671379 0.979932 0.117902
4 40.19779 82.87339 0.735980 15.80671 0.503602 0.080319
5 46.65100 76.67574 0.583797 21.03696 1.526607 0.176902
6 70.74765 54.98743 1.272349 42.64698 0.997741 0.095501
7 88.62684 37.35281 0.946094 59.40689 2.069365 0.224835
8 155.3229 24.61061 1.063412 72.41769 1.724040 0.184254
9 231.2787 11.23769 1.078048 85.02400 2.441418 0.218838
10 419.7010 10.40270 1.020463 86.21444 2.138135 0.224257
Variance Decomposition of ABCE:
Period S.E. RC78 ABCE AE AH ATT
1 30.89996 11.53589 88.46411 0.000000 0.000000 0.000000
2 43.32729 31.20967 52.02116 3.857686 1.579573 11.33191
3 47.26538 26.65889 45.10586 7.849189 7.118836 13.26722
4 48.71907 26.82536 42.74891 11.15770 6.729247 12.53879
5 93.83061 8.886284 15.25600 68.82321 2.027178 5.007321
6 125.8083 6.667973 8.581489 79.69616 1.598465 3.455916
7 266.0976 5.610204 2.659850 88.55644 2.366125 0.807379
8 427.0474 4.560045 2.254665 90.67703 2.098899 0.409362
9 789.6545 5.513752 1.084148 90.71814 2.338733 0.345231
10 1341.617 4.873637 1.320867 91.17108 2.399416 0.234999
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藤椅
henry_luo
2010-6-24 21:30:27
2#
19721016
楼主说的和你贴的东西是两回事。
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板凳
heqiuqin
2016-2-20 01:12:45
请问楼主是否解决了这个问题,最近在文章中看到VAR冲击的累计效应,不知道如何实现,求赐教
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