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请教关于脉冲响应的几个问题
楼主
JB213JRZ
4318
9
收藏
2010-08-24
建立VAR模型对序列有什么要求没,我在别人的文章里看到有的要求序列平稳,
有的又要求序列单整。但是他们是与协整和格兰杰因果一起做的,那如果只做脉冲对序列还有要求没?
还有可不可以用单一变量作VAR模型,请指点。
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沙发
tingzuo
2010-8-24 12:54:36
关于时间序列的文章较多,建议你参考一下2008年《金融研究》第10期刘莉亚的一篇文章。
需要说明的是,用Var来做脉冲响应,要求各变量自身平稳。否则结果不具合理性
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藤椅
JB213JRZ
2010-8-24 18:25:03
但是VAR本身对变量没什么限制阿,而且我看到有人用对序列进行脉冲来验证其长期记忆性,
而长期记忆本身就意味着非平稳阿。
那如果对单一变量做脉冲,对平稳性还会有要求吗?
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板凳
peterf
2010-8-24 21:44:53
无论是做VAR还是做脉冲想要那个函数,平稳性性检验是基础。
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报纸
JB213JRZ
2010-8-24 23:47:48
但是单变量作VAR,其单位根的模小于1,但是为 0.999787,这个是否有效阿。
因为这个序列做出来的图形很怪,所以不确定。
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地板
tingzuo
2010-8-25 10:12:54
用Var来做脉冲响应,各变量必须自身平稳。
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7楼
JB213JRZ
2010-8-25 14:57:37
若变量不平稳,但变量间协整能做var和脉冲不?
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8楼
tingzuo
2010-8-25 15:53:50
不能,但在VECM模型中是可以的
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9楼
JB213JRZ
2010-8-25 23:03:46
我想我大概了解了,谢谢指点。
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10楼
lilihongzaq
2013-2-6 15:25:42
学习了。
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