求助关于加权最小二乘法 - 经管之家

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求助关于加权最小二乘法

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收藏 2017-05-29

1.如图，李子奈计量第四版方差指数函数形式为什么可等价写作随机干扰项平方平方=……不是应该带期望吗
2.最后估计出的权为什么包含了同方差

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2017-6-1 23:19:42

1.那是假设的条件方差，所以取等号。
2.得到方差的无偏估计后，用它的开方的倒数做权重，就约去了变化的方差，得到同方差。

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