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2017-06-04
各位大神们,在做毕业论文时,用BEKK-GARCH模型研究两个市场的动态波动溢出,自己作死遇到了各种各样的问题。新问题想请教的是:  我通过直接点击新版的winrats软件,滞后阶数选择的是1,得出的结果中,非对角元素的统计结果A(1,2)、A(2,1)、B(1,2)、B(2,1),对应的p值都大于0.1,统计不显著。而我正是希望通过这四个元素判断市场间的波动溢出,但是它们不显著,这种情况可能是什么问题,应该怎么办呢?




附件为结果图片,跪求各路大神帮忙,马上答辩,希望能把这一点修改好。 winrats BEKK
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结果截图但是遇到了新问题想请教: 我的结果中,非对角元素的统计结果A(1,2)A(2,1)B(1,2)B(2,1),对应的 ...

结果截图但是遇到了新问题想请教:   我的结果中,非对角元素的统计结果A(1,2)A(2,1)B(1,2)B(2,1),对应的 ...

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2017-6-16 19:41:58
楼主您好,请问您有winrats的最新版本嘛?可以分享一下嘛?
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2017-6-22 18:05:33
duanjizi 发表于 2017-6-16 19:41
楼主您好,请问您有winrats的最新版本嘛?可以分享一下嘛?
你好,我是在刚才那个帖子上找的winrats的试用版,一个月时间。你可以下载用一个月。直接点击操作即可。
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2017-11-3 19:20:43
你的编程代码可以贴上来看看
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2019-10-7 14:57:09
您好,请问这个不显著的问题您最后是怎么解决的
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2020-3-11 22:37:51
金融万有引力 发表于 2017-6-4 11:19
各位大神们,在做毕业论文时,用BEKK-GARCH模型研究两个市场的动态波动溢出,自己作死遇到了各种各样的问题 ...
楼主好,我想问一下怎么导入时间不连续的数据,我想做股指期现货两个市场的BEKK-GARCH,但是数据导入选undated或者irregular都不能显示时间,所以想问一下怎么导入日度数据对应的时间
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