感觉到不可能

[引]==变截距变系数==

用这样一个模型，你想说明什么问题呢？这是一个垃圾模型！因为它什么问题也说明不了。

不过，在一定条件下倒是可以估计的 。

截距和系数同时变，那么参数至少有 N + NK = N(K+1)，这里不考虑方差也是待估参数。那么，这估的条件是 T>K+1.

变截距变系数模型：不同截面数据彼此独立，只能各自进行时间序列分析；或数据在时间上相互独立，只能进行不同时间的截面数据分析。这时等价于一个一个的作。当然这只是面板数据的一种类型，还有其他时间或截面不独立的类型。所以面板数据模型的真正作用在后一种情况才能发挥出来。

Hsiao的书只听过，没见过。panel 也没专门研究过。不过听听你们说说而已。

说点个人的看法：

李子奈在05年数量经济学年会发文说，现代计量理论和方法应用中应重视平行数据（他老人家非常固执地要把panel 译成平行）

变参数模型分变截距和变系数。变截距又分变横截面或时间序列面的截距，又分什么

单边的双边的检验，而变系数（非截距项）的模型简直在玩zhai，需要截面戒时间序列面

至少一边的系数可参数化，这样才可被估计，但会碰到模型的识别问题。这样玩来玩去的真的不知道在实践中有多大的意义。李子奈老师还说了，国外计量应用方面的paper模型都很简单，重视理论模型和经验模型的推导，而国内人总爱玩玄的。

最早对panel模型的研究起于上世纪七八十年代，解决办法的原理是误差项分解。想不到到现在被搞来搞去的。简直是折磨学生和我们这些自学计量的人，唉！

随便想想，这些变参数的检验统计量的构造方法不会离F统计量太远，如果把chow test的内涵理解了，变来变去的，也不离其宗了。