在图书馆看书发现个感觉很厉害的数学方法——同伦分析法,说是对很多非线性问题都能用,而且比较灵活,上ideas一查发现十年前就有人用这个方法给出了美式期权价格的显式解。另外值得一提的是同伦分析法的提出者是华人廖世俊,这个给出美式期权显式解的作者也是华人,文章在附件里,有爱自取 An exact and explicit solution for the valuation of American put options.pdf 大小:(327.84 KB) 马上下载 。
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小小怪兽 发表于 2017-6-23 17:29 有啊,现在的豆粕、白糖期权交易所公布的定价公式就是美式期权的解析解算法
crossbone254 发表于 2017-6-16 20:03 在图书馆看书发现个感觉很厉害的数学方法——同伦分析法,说是对很多非线性问题都能用,而且比较灵活, ...