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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2017-06-16

    在图书馆看书发现个感觉很厉害的数学方法——同伦分析法,说是对很多非线性问题都能用,而且比较灵活,上ideas一查发现十年前就有人用这个方法给出了美式期权价格的显式解。另外值得一提的是同伦分析法的提出者是华人廖世俊,这个给出美式期权显式解的作者也是华人,文章在附件里,有爱自取



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2017-6-17 08:13:07
谢谢分享
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2017-6-23 17:29:47
有啊,现在的豆粕、白糖期权交易所公布的定价公式就是美式期权的解析解算法
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2017-6-24 20:04:47
小小怪兽 发表于 2017-6-23 17:29
有啊,现在的豆粕、白糖期权交易所公布的定价公式就是美式期权的解析解算法
hehe....................
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2017-7-5 16:44:07
小小怪兽 发表于 2017-6-23 17:29
有啊,现在的豆粕、白糖期权交易所公布的定价公式就是美式期权的解析解算法
有文件出处吗?印象中商品期权underlying比股票要复杂
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2021-12-10 13:26:06
谢谢题主!
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