110031037 发表于 2021-8-1 20:33 
您好，聚类稳健标准误下面板固定效应的F值是有的（如下图-来自陈强2014的第261页），有没有别的原因可能导 ...
首先我不知道你说的F值是指哪个F值。你这张图的F值是模型所有变量的联合显著性检验。我前面所提到的F值，仅仅是对于固定效应的检验（用虚拟变量法，即常说的LSDV法更好理解，F值可看作所有个体虚拟变量的联合显著性检验，即只要至少一个虚拟变量显著，固定效应就存在，因此在混合回归和固定效应模型中，必须选择固定效应模型）。
另外，无论是哪个F值，意义都不大：
第一个F值，所有变量的联合显著性检验。如果你的模型里面，已经发现有显著的变量，那这个F检验不可能不通过，换言之，如果连F检验都没通过，你所有的变量都应该是不显著的；
第二个F值，所有虚拟变量的联合显著性检验。如果你的模型里面，只要有一个虚拟变量显著，那么F检验就会通过，即必须选择固定效应模型。哪怕F检验真的不显著，你用固定效应模型，也一点问题都没有。因为在一致性和有效性的权衡中，优先顾及一致性。
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